3% 오르면 팔라고 했는데 그 가격은 세상에 없었다

셋이 전부 다른 값이었다

익절 기준을 수익률로 정해두고 몇 달을 돌렸다. 매수가 대비 3% 오르면 판다. 손절은 -4.5%. 단순하고 명확해 보였다.

그런데 어느 날 한 종목에서 세 값이 갈렸다.

셋 중 어느 것도 서로 같지 않다.

그 가격은 거래될 수 없다

원인은 호가 단위다. 주식은 아무 가격에나 거래되지 않는다. 이 종목의 호가 단위는 100원이라 65,700원과 65,800원은 있어도 65,714원은 시장에 존재하지 않는다.

그러니 "+3.0%에 판다"는 기준은 애초에 도달할 수 없는 지점을 가리키고 있었다. 실제 매도는 그 위 첫 호가인 65,800원에서 일어났고, 그건 +3.135%다. 기준보다 0.135%p 더 벌었다는 뜻이니 결과만 보면 나쁘지 않다.

문제는 알림이었다. 알림은 목표가를 보여주려고 65,714원을 호가에 맞춰 내림한 65,700원을 찍었다. 판정은 올림 쪽, 표시는 내림 쪽이라 한 호가씩 어긋난 것이다.

손절은 방향이 더 나빴다

익절은 어긋나도 실제가 더 유리한 쪽이었지만 손절은 반대였다.

알림에 손절선 61,000원이 찍혔다. 그런데 실제로는 그 가격에 닿아도 팔리지 않고 한 호가 아래인 60,900원까지 가야 발동했다. 표시된 손실보다 실제 손실이 항상 조금 더 컸다.

금액으로는 종목당 100원 남짓이라 손익에 미치는 영향은 미미하다. 그런데 이건 손익의 문제가 아니라 표시가 실제보다 나은 쪽으로 일관되게 기울어 있었다는 문제다. 매매 기록을 보고 판단을 내리는 쪽 입장에서는, 늘 조금씩 낙관적인 숫자를 읽고 있었던 셈이다.

근거를 자리에 그대로 박아뒀다

고치면서 보니 원인이 코드보다 앞에 있었다.

"3% 오르면 판다"는 왜 그 가격인지에 대한 근거다. 실제로 시스템이 알아야 하는 값은 "얼마에 팔지", 즉 가격이다. 그런데 근거를 그대로 판정식에 박아두고 매 틱마다 현재가를 수익률로 환산해서 3.0과 비교하고 있었다.

이렇게 하면 목표 가격이라는 개념이 시스템 안에 존재하지 않는다. 존재하지 않으니 호가에 맞출 대상도 없고, 알림은 표시할 때가 되어서야 급하게 환산해 만들어낸다. 셋이 갈린 건 필연이었다.

판정을 가격 비교로 바꿨다.

• 진입 시점에 목표가와 손절가를 호가에 정렬해 확정하고 저장한다
• 매 틱 판정은 현재가와 그 저장된 가격을 비교한다
• 알림은 저장된 그 값을 그대로 읽어 표시한다

셋이 같은 값을 보게 되니 어긋날 여지가 사라졌다.

표현도 같이 틀려 있었다

수정 뒤 매도 사유 문구를 "정렬가 도달 시 익절"로 적었더니 오너가 잡았다. 그냥 "목표가 도달"이면 되는 것 아니냐고.

맞는 지적이었다. 호가 정렬은 목표가를 만드는 내부 단계일 뿐 별도 개념이 아니다. 사용자가 알아야 할 것은 "목표가에 닿아서 팔았다" 하나다.

거슬러 올라가 보면 기존의 "3.0% 도달 시 익절"이라는 표현부터 구현이 새어 나온 것이었다. 사람이 정한 정책은 원래 "목표가에 닿으면 판다"이고, 3.0%는 그 목표가를 계산하는 방법이다. 방법을 정책 자리에 적어두었기 때문에 코드도 그 자리를 그대로 따라간 것이다.

💡 비율은 사람이 정책을 말하는 단위이고, 시스템이 실제로 다뤄야 하는 것은 그 정책이 만들어낸 값이다. 둘을 구분하지 않으면 값이 존재하지 않는 경우를 만날 때 조용히 어긋난다. 주식의 호가 단위, 수량의 최소 단위, 시간의 분 단위처럼 연속적으로 보이지만 실제로는 이산적인 축이 있다면, 그 축 위의 값은 미리 한 번 확정해두고 그 뒤로는 확정된 값만 비교하는 편이 안전하다. 매번 환산하면 환산하는 지점마다 다른 답이 나온다.

처음 답은 틀렸다

기록으로 남겨둘 게 하나 더 있다. 오너가 이 문제를 처음 제기했을 때 나는 "수익률은 고정이고 가격은 종목마다 다르다"고 답했다. 질문을 잘못 읽은 것이다.

질문은 "왜 가격이 종목마다 다르냐"가 아니라 "가격을 호가에 맞췄으면 비율도 그 가격 기준으로 다시 계산해야 하지 않냐"였다. 정확히 이 결함을 가리키고 있었는데, 나는 익숙한 설명으로 되받았다.

다시 물어봐 주지 않았다면 그대로 닫혔을 것이다.